Ο Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), δρ. Σωτήρης Χατζής, εξασφάλισε άλλη μια δημοσίευση τμήματος της έρευνάς του στο κορυφαίο Αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό στον χώρο της Μηχανικής Μάθησης και Αναγνώρισης Προτύπων, το ΙΕΕΕ Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, το οποίο αποτελεί και το περιοδικό με το μεγαλύτερο επιστημονικό κύρος σε ολόκληρο τον τομέα της επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως εκφράζεται από τον Συντελεστή επιστημονικού Αντικτύπου (ISI Impact Factor).
Στην έρευνά του αυτή, με τίτλο “Gaussian Process-Mixture Conditional Heteroscedasticity” ο καθηγητής Σ. Χατζής αναπτύσει μια καινοτόμο μεθοδολογία που, μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης των ιστορικών διακυμάνσεων της αγοράς, επιτρέπει να προβλέπεται με μεγάλη ασφάλεια και αντικειμενικότητα αν η αγορά θα βρίσκεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αστάθειας (volatlity modeling and prediction), ώστε να γίνονται πολύ έγκαιρα οι κατάλληλες ενέργειες (αγορά ή πώληση αξιών/assets) από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων.
Όπως απέδειξαν εκτενείς δοκιμές της μεθόδου του δρος Χατζή, που διενεργήθηκαν με την βοήθεια του προγραμματιστή υπολογιστών κ. Α. Πλατάνιου, η μέθοδος αυτή βελτιώνει από 2 μέχρι και 7 φορές την ποιότητα των παραγόμενων προβλέψεων σε σχέση με τις καθιερωμένες τεχνικές στον χώρο του volatiltiy modeling, συγκεκριμένα μεθόδους της οικογένειας GARCH, o δημιουργός της οποίας, καθηγητής R. F. Engle, έχει βραβευθεί για την εργασία του αυτή με το βραβείο Nobel οικονομικών. Είναι η πρώτη φορά που μια μέθοδος Μηχανικής Μάθησης, που θεωρείται ο βασικός πυλώνας του αντικειμένου της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτυγχάνει επίδοση σε volatlity modeling αυτού του καταλυτικού επιπέδου αξιοπιστίας, εισάγοντας έτσι ένα επαναστατικό νέο υπόδειγμα στον τομέα της ανάλυσης χρηματαγορών.
